Как анализировать рынок Форекс с помощью индикаторов

16 Август, 2016

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Добрый день, уважаемые читатели! Тема сегодняшней статьи – индикаторный анализ на рынке Форекс. В предыдущем материале «Базовые принципы технического анализа — стратегии и тренды в Форекс» мы говорили о графических методах, сегодняшний материал научит вас оптимизировать данный процесс (а чуть позже поговорим о новостной аналитике на Forex).

Forex индикаторы

Сразу отметим, что индикаторный анализ не может полностью заменить графический, некоторые трейдеры торгуют совершенно без подобных вспомогательных софтов и делают огромные деньги.

Ниже мы разберем основные типы индикаторов на Forex, укажем ключевые принципы их функционирования, научимся настраивать индикаторы на графике того или иного финансового инструмента, разберем ряд прибыльных стратегий, позволяющих сразу же перейти к торговле и начать успешно зарабатывать.

Индикаторы Форекс – какие они бывают


Если вы перейдете в торговый терминал MT4 и откроете «Навигатор», то после клика на вкладочку «Индикаторы» сможете увидеть большой список разнообразных программ для анализа рынков:

индикаторы форекс

Первыми во всем этом ассортименте выступают две большие группы программ: трендовые индикаторы и осцилляторы. Далее следуют индикаторы объемов, Билла Вильямса и многие другие, не включенные в отдельные категории. Познакомимся с сущностью первых трех групп.

Трендовые индикаторы Forex – это программы, которые хорошо работают на финансовом рынке при наличии тренда или тенденции. В предыдущей статье мы говорили, как определять тренд, полученные вами знания подскажут, когда трендовые индикаторы допускается использовать, а когда – нет. На основании их показателей можно достаточно точно определять, где тренд начинается, и где он заканчивается, дабы делать разумные выводы о покупке или о продаже.

Осцилляторы, наоборот, не работают при трендах, их стезя – боковой график, когда цены движутся то вверх, то вниз с амплитудой не менее 250-300 пунктов (критерии определения бокового тренда). Применять осцилляторы при наличии тенденции на рынке нельзя – они не дадут правильных показаний.

Индикаторы объемов показывают, как меняется общая сумма «вливаемых» в рынок денег в той или иной ситуации. Многие трейдеры скептически относятся к данному индикатору, они аргументируют свое мнение тем, что место индикаторов объема – на фондовых рынках, где объемы не тиковые, а денежные (об этом мы писали в первой статье «Что такое Форекс и как он работает»). Что-то разумное в данном суждении есть: ведь если один трейдер откроет позицию на доллар, а другой на миллион, объем изменится всего лишь на две единицы, это не может служить основанием для принятия торговых решений.

Таковы три основные группы индикаторов Forex. Ниже мы более детально проанализируем ярких представителей первых двух групп.

Трендовые индикаторы Форекса. Скользящее среднее


Один из первых, самый простой и самый любимый индикатор большинства биржевых игроков – Moving Average, что в переводе означает – Скользящее Среднее (или Скользящая Средняя, мы будем использовать оба варианта). Данный индикатор используется для нескольких целей:

  1. MA сглаживает случайные колебания цены, что позволяет оценивать рынок Forex более точно;
  2. По направлению линии MA можно судить о направлении тренда, определять перевес быков или медведей;
  3. MA часто используется в качестве линии поддержки, на которую цена опирается в процессе своего движения.

Существует несколько видов скользящего среднего, два наиболее популярных варианта – простое и экспоненциальное.

Формула простого тождественна формуле среднего арифметического: необходимо сложить цены нескольких дней и разделить на количество дней. Например, если анализировать период трех суток, за которые значения цены составляли 20, 60 и 40, то MA будет располагаться на уровне (20+60+40)/3 = 40.

У простого MA (другой вариант его названия – Simple MA) есть два существенных недостатка. Во-первых, по степени влияния на положение линии индикатора Forex все дни одинаковы, в то время как в процессе торговли наибольшую важность представляет непосредственный день торгов и ближайшие к нему: важна цена, которая отображается сегодня или вчера, а цены, допустим, двадцатидневной давности оказывают минимальное влияние на рынок.

Александр Элдер говорит, что простое скользящее среднее – это как собака, которая лает дважды: когда вор пришел, и когда ушел – показания индикатора меняются по двум основаниям – когда проходит очередной день и его показания принимаются во внимание (так и должно быть), и когда из периода вычеркивается предыдущий. Выше мы рассматривали три дня с ценами 20, 60 и 40, среднее составляло 40, если в третий день цена вдруг поднимется до 120 (например, из-за выхода новости) результат будет: (60+40+120)/3 = 73,(3).

Если на следующий день, когда новость потеряет прежнее значение, произойдет откат к 20, результат будет (40+120+20)/3 = 60 – цена «120» по-прежнему влияет на среднее, хотя особой важности уже не представляет.
Дабы избежать недостатков простого скользящего среднего, было создано экспоненциальное. Его формула значительно сложнее, мы не будем ее рассматривать. Экспоненциальное скользящее среднее делает цену текущего или вчерашнего дня более важной в сравнении с предыдущими, что уменьшает количество ложных сигналов.

Имеются и иные варианты, например, взвешенное скользящее среднее, когда можно самостоятельно выбирать, какому дню придавать наиболее важное значение, но данные показатели не особо часто используются.

Давайте теперь научимся устанавливать индикатор на график Forex и настраивать его. Чтобы произвести установку, достаточно выбрать требуемую программу и перетянуть ее из навигатора на график. Когда вы отпустите мышь, индикатор выдаст окно для выполнения настроек:

скользящие средние - настройка

Период – это количество дней, по которым индикатор будет вычислять среднее значение и строить линию MA. Сдвиги, как правило, всегда устанавливаются нулевые, но при необходимости можно «подвинуть окно индикатора» (в большинстве случаев параметр меняется лишь по условиям определенной стратегии). Методов доступно много, выше мы разобрали простое скользящее среднее (Simple) и Экспоненциальное (Exponential). Следующий момент: «Применить к:», по умолчанию ставится Close – цена закрытия. Можно анализировать также Open – цены, по которым день «открылся», или точки хай и лоу – максимальные вершины и впадины. Стиль можно выбирать произвольно – какой вам больше всего по душе. Когда настройки завершены, кликаем «Ок» и получаем скользящее среднее на графике:

трендовый Forex индикатор

Если изменим настройки и выберем, допустим, сдвиг «10», линия переместится:

сдвиг в трендовом индикаторе на форексе

Тренд можно определить очень четко: сначала наблюдается рост, правда, достаточно слабый, затем, 12 августа в 13.15, закрывается последняя медвежья свеча и начинается медвежий тренд.

Вам хотелось когда-нибудь сделать для Форекс собственного торгового робота? Сейчас мы это выполним, правда, автоматически решения у нас приниматься не будут, но четкие сигналы для входа и выхода из позиции на графике появятся. Суть в следующем: мы должны поместить на график два индикатора MA с экспоненциальными скользящими средними, у которых буду неодинаковые периоды.

Допустим, у одного индикатора мы поставим период 12, у другого – 24, первый будет представлен красной линией, второй – синей. Перекрест линий – сигнал к совершению покупки или продажи, как видите, все идет идеально:

сигналы на покупку или на продажу на Forex

О том, можно ли делать миллиарды, слепо следуя показаниям индикаторов, и о причинах, по которым экономика все еще не рухнула, а люди работают за копейки, мы поговорим в последующих разделах.

Теперь один весьма интересный факт. Если вы перейдете во вкладочку «Осцилляторы» и найдете там индикатор MACD, то сможете похвастаться глубокими знаниями о платформе MT4, ибо данный индикатор по большей части трендовый, относить его к осцилляторам будет ошибочно. Проанализируем данный софт в этом же разделе.

индикатор MACD

На рисунке выше видно, что в индикаторе различается непосредственно линия и гистограмма. Линия MACD получается вследствие вычитания из экспоненциальной скользящей средней меньшего периода скользящей большего периода. Гистограмма умножает полученный результат на сглаживающую скользящую среднюю и рисует «столбики», которые, по логике, должны следовать за ценой, однако иногда показания индикатора и графика различаются, в этом случае можно сделать вывод о наличии выгодных возможностей для торговли.

Рассматриваемый индикатор дает больше информации, чем обычный MA. Первое, что мы здесь наблюдаем – аналогичные сигналы для входа в сделку: когда гистограмма пересекается с линией – мы воспринимаем это как сигнал на покупку или на продажу:

сигналы индикатора MACD

Второе – MACD делает возможным анализ силы быков и медведей на рынке. Если цена достигает нового максимума, и индикатор тоже рисует новую вершинку – значит, быки сохраняют первенство. Но нередко случается так, что обновление вершины на графике не сопровождается новым пиком индикатора, вывод – тенденция сильно ослабла и можно входить в сделку в обратном направлении:

расхождение показателей

В данном случае мы анализируем небольшой таймфрейм (сигнал тем вернее, чем больше временной промежуток, лучше всего наблюдать за недельным или дневным таймфреймом), однако ситуация себя оправдывает: цена достигла нового минимума, но на индикаторе вторая впадина выше предыдущей, что свидетельствует об ослаблении тенденции и готовящемся развороте, который и наблюдается.

Осцилляторы – индикаторы для бокового тренда на Forex


Вы слышали когда-нибудь термин «Гармонические колебания»? Это наблюдаемое движение волны то в одну, то в другую сторону. Как нам известно, аналогичным образом проявляет себя и боковой тренд на Форексе – цена движется в рамках коридора, отталкиваясь то от одной, то от другой вершины. Чтобы не упускать диапазон в 250-300 пунктов как минимум, продвинутые трейдеры создали осцилляторы – особый тип индикаторов для горизонтальной тенденции.

Как и любые иные индикаторы, осцилляторы сравнивают текущую цену с предыдущими. Давайте для примера нанесем на график Stochastic Oscillator, который к тому же понадобится нам в обзоре одной из стратегий скальпинга ниже. Выглядеть он будет так:

стохастический форекс индикатор

Если открыть настройки, то можно увидеть три ключевых параметра:

  1. Период %K – сколько временных периодов необходимо принимать во внимание (как и в МА);
  2. Замедление %K – эта величина может сделать колебания скользящей средней более резкими или, наоборот, более сглаженными;
  3. Период %D – это период, который принимается во внимание для получения скользящей средней (%К был нужен для построения «сплошной» линии).

Вывод о том, какие настройки указывать, вы можете сделать либо на основании графика цены, либо по условиям той торговой стратегии, по которой работаете.

В окне Форекс индикатора можно выделить три основные зоны:

  1. Зона перекупленности – за верхней границей осциллятора – быки эффективно покупали валюту, подняли ее курс слишком высоко. Любой напор рано или поздно ослабевает, поэтому из перекупленности цены часто начинают падение;
  2. Нейтральная зона – средняя линия между верхней и нижней границами (отсутствует в окне данного Forex индикатора);
  3. Зона перепроданности – за нижней границей осциллятора – теперь уже медведи виновны в сильном падении цен относительно прошлой истории.

Традиционная логика проста: в зоне перекупленности нужно открывать позиции на продажу, поскольку цена готова развернуться, а в перепроданности – покупать, ибо тренд планирует начать подъем:

торговля по осцилляторам на Форексе

Некоторые трейдеры советуют принимать решения о входе в сделку не в зонах перекупленности/перепроданности, а у нейтральной линии: если тенденция, которую мы видим на графике, по направлению совпадает с наклоном линии индикатора – открываем сделку по тренду:

сигналы от нейтральной линии

На рисунке выше мы указали точку пересечения линии индикатора с нейтральным уровнем, сверили ее наклон и направление движения цены на графике, в результате получили хороший сигнал на открытие сделки.

В заключение данной информационной части скажем, что трендовые Forex индикаторы, как правило, запаздывают – перекрест скользящих средних, свидетельствующий о начале новой тенденции на рынке, происходит не в момент разворота, а после него, в результате чего трейдер, торгующий по индикатору, не дополучает часть прибыли. Осцилляторы, наоборот, спешат, и могут давать ложные сигналы из-за своей «поспешности».

Давайте уделим чуть-чуть внимания индикаторам объема и посмотрим, как они функционируют. На самом деле, все очень просто – вы аналогично перетягиваете программку на график, по высоте столбиков или наклону линий, которые она рисует, судите об увеличении/уменьшении объемов торговли:

индикаторы объемов

Каких-то особенностей в настройке индикаторов объема нет – вы просто их устанавливаете, выбираете толщину и цвет линии, после чего наблюдаете и делаете выводы. Принимать решение о том, стоит ли доверять индикаторам данной группы – решать вам. На фондовых рынках они, безусловно, имеют значение, но на Форексе, где все объемы исключительно тиковые – вряд ли.

На индикаторах основано множество торговых стратегий, в частности, скальпинг. Ниже мы опишем два варианта ведения торговой стратегии, авторство над которыми принадлежит трейдеру из компании Альпари Марату Газизову.

Скальпинг с использованием индикаторов Форекс


Первая скальпинг-стратегия требует использования трендового индикатора, с которым мы знакомились в самом начале статьи – Moving Average. Мы рассматривали процесс его настройки, поэтому, в зависимости от интенсивности тенденции, оптимизируйте его для каждого конкретного случая торговли. Как мы говорили в статье «Базовые принципы технического анализа», цена движется последовательностью импульсов и коррекций. В процессе коррекции цена будет приближаться к линии индикатора, желательно, чтобы она касалась ее:

скальпинг с индикаторами форекс

Рассматриваемая торговая стратегия приводится в действие с помощью отложенных ордеров. Мы наблюдаем в начале рынка восходящий тренд, проанализируем стратегию на его примере. Когда закрывается первая коррекционная свеча, мы ставим отложенный ордер на расстоянии одного пункта от ее верхней тени:

торгуем отложенными ордерами

Если коррекция продолжается и рисуется еще одна черная свеча, мы опускаем отложенный ордер ниже – теперь уже он располагается на расстоянии одного пункта от верхней тени новой свечи:

открытие позиции по стратегии на Forex

Наблюдаем за развитием событий. Бычья свеча начинает подъем вверх, тенью цепляет отложенный ордер и открывает позицию на покупку. Стоп Лосс мы должны сразу же поставить за коррекционную свечу, над которой размещали ордер, отступив два пункта от ее нижней тени.

Поначалу мы находимся в минусе, ибо цена опустилась ниже уровня открытия позиции, но следующая свеча резко вырывается вверх. Здесь мы имеем дело с удачным примером, в большинстве же случаев соотношение прибыли и убытка 1:1 или даже хуже. Тейк Профит по данной стратегии мы не устанавливаем – необходимо подождать две или три свечи, считая от открывшей ордер, и если позиция находится в плюсе – закрыть ее целиком. Либо можно закрыть половину контракта, выставив по второй половине безубыток.

Такова первая стратегия. Для второй мы будем использовать осциллятор «Стохастик», который аналогично рассматривали выше.

У стохастического осциллятора есть быстрая линия (сплошная) и медленная (пунктир), которая сглаживает колебания. Наша задача – дождаться момента, когда обе линии будут направлены в одну сторону. Как только это происходит – открываем позицию по тренду. Ждать нужно аналогично две или три свечи, а потом закрывать сделку:

торгуем на Forex по сигналам стохастика

Оптимальными параметрами для индикатора в рамках данной стратегии будут следующие: Период %K – 7, Период %D – 10, Замедление – 4.

параметры стохастического индикатора на Форексе

Опять же, иногда следует указывать иные параметры и сверяться с историей, чтобы принимать решения наиболее правильно и точно, вы научитесь этому в процессе торговли.

Итак, мы пролили некоторый свет на торговлю по индикаторным методам, проанализировали две качественные стратегии, которые будут давать вам стабильную прибыль.

Заключение по индикаторам Форекс

В предыдущих блоках данной статьи мы говорили об автоматических торговых системах неспроста. Дело в том, что практически все торговые роботы используют в своей основе скользящие средние или иные индикаторы, принимая на их основании решение о покупке или продаже: если произошел перекрест – открываем сделку на повышение или понижение, еще один перекрест – закрываем. Все просто…

Люди, которые пытаются торговать исключительно на основании показаний Forex индикаторов, нередко сливают весь свой капитал. Другие избирают еще более интересный путь – они за деньги покупают «идеального торгового робота», который, по словам продавца, является истинным кладезем с золотом, вкладывают огромные суммы в рынок и, как ни странно, разоряются.

Причина всегда одна – индикатор осуществляет работу до тех пор, пока рыночная ситуация на Форексе соответствует той логике, которая в него заложена. Но стоит только рынку поменяться – показания станут ошибочными. Самый элементарный пример – флет или торговый коридор при подключенном трендовом индикаторе:

индикатор теряет деньги

Если в предшествующей тенденции все было хорошо, то когда тренд остановился, многократные перекресты скользящих средних стали подавать ложные сигналы. На осцилляторе при наличии тренда мы можем наблюдать «застой» в зоне перекупленности или перепроданности.

Отсюда вытекает элементарный вывод – индикаторных методов недостаточно для успешной торговле на рынке Форекс. В сравнении с ними даже классический (графический) анализ дает более правильные и логичные результаты. Элдер разумно отмечает, что торговый робот равносилен «автопилоту» в автомобиле – он однозначно станет причиной гибели пассажиров.

Иногда очень дорогие роботы сопровождаются историей – на старых рыночных данных указываются сделки, которые можно было бы совершить после установки автомата и суммарная возможная прибыль. Однако рынок постоянно находится в движении, старые его циклы сменяются новыми, и то, что работало в прошлом, может отказывать в настоящем. Конечно, стоит отметить, что существуют очень качественные роботы, но вы должны понимать, в какие моменты их нужно отключать, а для этого требуются глубокие знания и умение анализировать рынок.

Forex индикаторы станут для вас хорошим подспорьем в торговле, если вы будете хорошо понимать, как они действуют, в каких ситуациях будет разумнее их отключить. Не стоит вести торговлю, не понимая основ функционирования валютного рынка – тогда вы сможете защитить себя от потерь и превратить биржу Форекс в хороший источник постоянного дохода.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Еще:

Рубрики :Вопросы и ответы на любые темы ¦ Способы заработка в сети

Комментарии и отзывы


Подписаться не комментируя